Transakcje pod lupą noblistów
- 13.11.2007
Tegoroczny Nobel z ekonomii to kolejna nagroda dla teorii powiązanych z teorią gier. Leonida Hurwicza, Erica Maskina i Rogera Myersona wyróżnia jednak zainteresowanie mikroekonomią. "Mechanism design theory" pozwala na głębsze zrozumienie mechanizmów dokonywania transakcji, sposobów ustalania ceny między kupującym i sprzedającym, przy uwzględnieniu indywidualnych celów i prywatnych informacji.
Tegoroczny Nobel z ekonomii to kolejna nagroda dla teorii powiązanych z teorią gier. Leonida Hurwicza, Erica Maskina i Rogera Myersona wyróżnia jednak zainteresowanie mikroekonomią. "Mechanism design theory" pozwala na głębsze zrozumienie mechanizmów dokonywania transakcji, sposobów ustalania ceny między kupującym i sprzedającym, przy uwzględnieniu indywidualnych celów i prywatnych informacji.
Ekonomiści zastanawiają się, jakie mechanizmy sprzedaży są w stanie stworzyć największe zyski z handlu, które mechanizmy maksymalizują oczekiwane przychody sprzedającego? Jakie wspólne procesy podejmowania decyzji sprawdzają się we wprowadzaniu pożądanych wspólnych projektów i blokują fundusze niechcianych projektów? Jakie schematy ubezpieczenia dostarczą najlepszej ochrony bez dopuszczenia nieprawidłowego użycia?
Zobacz również:
- GenAI jednym z priorytetów inwestycyjnych w firmach
- Szef Intela określa zagrożenie ze strony Arm jako "nieistotne"
- International Data Group powołuje Genevieve Juillard na stanowisko CEO
Różnica między wiedzą kupujących i sprzedających, kosztów i konsekwencji wydajnych operacji rynkowych to sedno badań zdobywców tegorocznego Nobla. Ich praca przyczynia się do wyjaśnienia mechanizmów transakcji gospodarczych i procesu podejmowania decyzji przez ich uczestników.
Hurwicz, Maskin i Myerson od wielu lat badali mechanizmy dokonywania transakcji, a konkretnie sposobów ustalania ceny między kupującym i sprzedającym. W dobie aukcji internetowych ten temat nabrał zupełnie nowego znaczenia. W szwedzkim radiu TV4 członek Komitetu Noblowskiego Per Krusell powiedział: "Obecnie zachodzi interesujące zjawisko polegające na tym, że coraz więcej towarów jest sprzedawanych przez Internet, a my właściwie nie wiemy, jak działa ten rynek. Można w tym przypadku zastosować tę metodę [Mechanism design theory] i wielu ekonomistów próbujących zrozumieć działanie rynku internetowego ucieka się właśnie do tego rodzaju analizy" (cytat za Polską Agencją Prasową).
Najstarszy noblista
Do absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, Leonida Hurwicza już od dawna co roku docierały plotki, że jest niemal pewnym noblistą. Współpracował z najbardziej renomowanymi uczelniami ekonomicznymi na świecie, ale dopiero w tym roku Szwedzka Akademia Nauk doceniła jego pracę i został najstarszym laureatem nagrody w dziedzinie ekonomii w jej historii.
Leonid Hurwicz urodził się w Moskwie w 1917 r., jego rodzice byli Polakami. W latach 1935 - 1938 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Od razu po uzyskaniu dyplomu podjął naukę w London School of Economics, a w 1939 r. w Institut des Hautes Etudes Internationales w Genewie. Wybuch wojny zastał go w Szwajcarii, w przeciwnym razie, jak sam twierdzi, prawdopodobnie zginąłby w Auschwitz, ponieważ ma żydowskie pochodzenie. W 1940 r. zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych i studia na University of Chicago (1940 - 1942) i na Harvardzie (1941).
Hurwicz zainteresował się ekonomią już podczas studiów prawniczych, wybrał ją jako dodatkowe zajęcia. Co ciekawe, nie ma żadnego oficjalnego tytułu naukowego w tej dziedzinie, ma za to kilka ekonomicznych doktoratów honoris causa, w tym otrzymany w 1994 r. tytuł Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent prawa uczył się matematyki sam, i to z doskonałym skutkiem - większość jego rozpraw ekonomicznych ma bardzo mocne matematyczne podstawy. Poza tym posiada rzadki dar łączenia zaawansowanych osiągnięć matematycznych z ekonomią i jasnego przedstawiania tych połączeń. Pierwszą pracę naukową opublikował w 1944 r., w toku kariery swoje publikacje umieszczał w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych poświęconych ekonomii, takich jak Econometrica, American Economic Review czy Journal of Comparative Economics.
Matematyka w służbie ekonomii
Po Drugiej Wojnie Światowej można było obserwować trend intensywnej kwantyfikacji nauk ekonomicznych. Jak pisze profesor Zbigniew Czerwiński z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w tym czasie "powstawały lub rozwijały się dyscypliny uprawiające ekonomię ‘modo geometrico', z wykorzystaniem już zaawansowanej, a stale usprawnianej aparatury matematycznej, dostarczanej przez teorię prawdopodobieństwa, statystykę matematyczną, algebrę liniową, programowanie matematyczne, później zaś nieco teorię sterowania i teorię systemów".
Hurwicz należał do pionierów ekonometrii, która opierała się na statystyce matematycznej i teorii procesów stochastycznych.
Lata 50. to też epoka, w której - jak twierdzi prof. Czerwiński - zaczęły być modne badania operacyjne, próba znalezienia fundamentu dla podejmowania optymalnych decyzji w matematycznym modelowaniu (formułowaniu) zagadnienia decyzyjnego i jego rozwiązywaniu za pomocą algorytmu opartego na oprogramowaniu matematycznym. Hurwicz brał udział w tworzeniu algorytmów rozwiązujących zagadnienia decyzyjne, miał też znaczący wkład w analizę podejmowania optymalnych decyzji w modelowaniu sytuacji decyzyjnych, zwłaszcza tzw. sytuacji niepewnych. Hurwicz rozpoczął pracę nad niektórymi wątkami teorii gier z wpływowym ekonomistą, Kennethem Arrowem, który jako pierwszy scharakteryzował pułapki związane z asymetrią informacji w latach 60. i otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1972 r. Jego praca opierała się częściowo na badaniach Hurwicza z lat 50. i tegoroczny noblista był uważany za niesłusznie pomijanego przez wiele lat.
W latach 60. Hurwicz zajmował się także problemem możliwości wyznaczania optymalnych alokacji zasobów przy decentralizacji decyzji. Z jego ówczesnych prac można wyciągnąć wniosek, że teoretycznie możliwe jest osiąganie optymalnych lub co najmniej efektywnych rozwiązań w pewnych idealnych warunkach, przy założeniu decentralizacji decyzji sterowanych cenami. Jednak największą przeszkodą jest bariera informacyjna.